Giới thiệu và ước lượng mô hình Markov Switching trên Stata

Giới thiệu mô hình Markov Switching Câu lệnh mswitch trong Stata 14 được sử dụng để ước lượng các mô hình hồi quy động thể hiện sự khác nhau giữa các giai đoạn không quan sát (unobserved states) bằng cách sử dụng các tham số trạng thái phụ thuộc (state-dependent parameters) để phù hợp (accommodate) với các cú sốc cấu trúc (structural breaks) hoặc những vấn đề đa giai đoạn khác (other multiple-state phenomena). Những mô hình này được biết đến với tên gọi là các mô hình chuyển đổi Markov hay Markov Switching bởi vì sự chuyển tiếp giữa các giai đoạn không quan sát được theo …