Home | KTL nâng cao | Giới thiệu và ước lượng mô hình Markov Switching trên Stata
Hướng dẫn thực hiện và đọc kết quả ước lượng mô hình Markov Switching trên Stata
Hướng dẫn thực hiện và giải thích kết quả ước lượng mô hình Markov Switching trên Stata

Giới thiệu và ước lượng mô hình Markov Switching trên Stata

Giới thiệu mô hình Markov Switching
Câu lệnh mswitch trong Stata 14 được sử dụng để ước lượng các mô hình hồi quy động thể hiện sự khác nhau giữa các giai đoạn không quan sát (unobserved states) bằng cách sử dụng các tham số trạng thái phụ thuộc (state-dependent parameters) để phù hợp (accommodate) với các cú sốc cấu trúc (structural breaks) hoặc những vấn đề đa giai đoạn khác (other multiple-state phenomena). Những mô hình này được biết đến với tên gọi là các mô hình chuyển đổi Markov hay Markov Switching bởi vì sự chuyển tiếp giữa các giai đoạn không quan sát được theo một chuỗi Markov.

Mô hình Markov Switching (MS) lần đầu tiên được đề xuất bởi Quandt (1972) and Goldfeld và Quandt (1973). Hamilton (1989) đã mở rộng mô hình hồi quy Markov Switching cho các quá trình tự hồi quy và cung cấp một công cụ ước lượng phi tuyến. Mô hình Markov Switching còn được biết đến là mô hình chuyển đổi giai đoạn là một trong những mô hình phi tuyến phổ biến trong dữ liệu chuỗi thời gian.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!