Minh họa ước lượng mô hình PTR trên Stata

Các mô hình ngưỡng được sử dụng rộng rãi trong kinh tế vĩ mô và phân tích tài chính để giải thích các mối quan hệ phi tuyến giữa các biến. Bên cạnh các mô hình tự hồi quy ngưỡng (Threshold AutoRegressive – TAR) của Tong (1983) sử dụng trong dữ liệu thời gian thì các mô hình hồi quy ngưỡng của Hansen (1999) hay mô hình hồi quy bảng chuyển tiếp nhẵn (PSTR) của Gonzalez và các cộng sự năm 2005 lại được sử dụng ngày càng phổ biến trong dữ dữ liệu bảng. Không giống như dữ liệu thời gian, việc ước lượng  và phân tích kết …