Thẻ: Endogeneity

Phương pháp ước lượng GMM được sử dụng để giải quyết vấn đề biến nội sinh trong các mô hình bảng động tuyến tính. Vậy ước lượng GMM là gì? Có những phương pháp GMM nào? Sự khác nhau của những phương pháp đó ra sao? Phần trình bày bên dưới sẽ lần lượt giới thiệu các ước lượng GMM ...

Trong các mô hình bảng tĩnh tuyến tính thì ước lượng IV và 2SLS là hai phương pháp phổ biến để giải quyết vấn đề biến nội sinh. Biến nội sinh là biến có tương quan với phần dư (do bỏ sót biến chẳng hạn) và biến công cụ là biến đại diện cho biến nội sinh thỏa mãn đồng ...

Mô hình SUR (Seemingly Unrealted Regression Model) được sử dụng rộng rãi trong các mô hình kinh tế như ước lượng các hàm cầu đầu tư của các doanh nghiệp trong một ngành, ước lượng các hàm cầu tiêu dùng của các nhóm sản phẩm hình thành từ hành vi tối đa hóa hữu dụng, cũng như ước lượng các ...

1. Giới thiệu về mô hình SUR Trong rất nhiều trường hợp, mô hình hệ phương trình nghiên cứu tồn tại mối quan hệ giữa các biểu thức. Nguyên nhân của sự tồn tại mối quan hệ giữa những biểu thức riêng rẽ này có thể được giải thích bởi các lý do sau: Thành phần sai số trong các ...

Ước lượng IV luôn có sự thiên chệch, nhưng nếu sự thiên chệch này nhỏ hơn so với ước lượng OLS thì mô hình vẫn được xác định (identification) tốt. Trường hợp tốt nhất là ước lượng IV không có sự thiên chệch với OLS (thiên chệch 0%) khi đó, kết quả sẽ được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, ...

Tùy vào sự tồn tại riêng rẽ của các vấn đề như phương sai thay đổi, biến nội sinh hoặc cả 2 mà lựa chọn một ước lượng phù hợp tương ứng là HOLS, IV và GMM. Khi mô hình tồn tại biến nội sinh và phương sai thay đổi thì ước lượng GMM sẽ hiệu quả hơn so với ...

Ước lượng GMM là phương pháp tổng quát để giải quyết các vấn đề phương sai thay đổi và biến nội sinh tồn tại trong mô hình, tuy nhiên, phương pháp này có chi phí thực hiện cao (đòi hỏi cở mẫu lớn). Vì vậy, trong trường hợp mô hình không tồn tại vấn đề phương sai thay đổi thì ...

Điều kiện hạng để một mô hình được xác định là dựa trên cơ sở so sánh số biến công cụ bên ngoài mô hình L1 với số biến nội sinh trong mô hình, K1. Nếu số biến công cụ ngoài mô hình bằng với số biến nội sinh (L1=K1) thì mô hình được xác định chính xác (exactly identified), ...

Một vấn đề thường gặp phổ biến trong các nghiên cứu thực nghiệm là hiện tượng phương sai thay đổi (heteroskedasticity). Mặc dù tính tin cậy, nhất quán (consistency) của hệ số ước lượng IV không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của heteroskedasticity, tuy nhiên, các sai số chuẩn dự báo của hệ số ước lượng IV sẽ ...

Chúng ta gần như rất quen thuộc với các khái niệm như kết hợp tuyến tính (linearity), độ tin cậy (consistent), tính không chệch (unbiased) hoặc tính nhất quán, hiệu quả (effective) của ước lượng. Đó chính là các tính chất BLUE của ước lượng. Vậy một ước lượng như thế nào được gọi là BLUE. Sau đây là đôi ...