Home | Thẻ: Endogeneity

Thẻ: Endogeneity

Giới thiệu & Phân biệt các phương pháp GMM

Giới thiệu và phân biệt phương pháp DGMM với SGMM

Phương pháp ước lượng GMM được sử dụng để giải quyết vấn đề biến nội sinh trong các mô hình bảng động tuyến tính. Vậy ước lượng GMM là gì? Có những phương pháp GMM nào? Sự khác nhau của những phương pháp đó ra sao? Phần trình bày bên dưới sẽ lần lượt giới thiệu các ước lượng GMM ...

Đọc tiếp »

Hướng dẫn xử lí biến nội sinh trên Stata

Hướng dẫn xử lí biến nội sinh trên Stata

Trong các mô hình bảng tĩnh tuyến tính thì ước lượng IV và 2SLS là hai phương pháp phổ biến để giải quyết vấn đề biến nội sinh. Biến nội sinh là biến có tương quan với phần dư (do bỏ sót biến chẳng hạn) và biến công cụ là biến đại diện cho biến nội sinh thỏa mãn đồng ...

Đọc tiếp »

Ví dụ ứng dụng mô hình SUR trong Tài chính

Ví dụ sử dụng ước lượng SUR trong nghiên cứu tài chính

Mô hình SUR (Seemingly Unrealted Regression Model) được sử dụng rộng rãi trong các mô hình kinh tế như ước lượng các hàm cầu đầu tư của các doanh nghiệp trong một ngành, ước lượng các hàm cầu tiêu dùng của các nhóm sản phẩm hình thành từ hành vi tối đa hóa hữu dụng, cũng như ước lượng các ...

Đọc tiếp »

Lựa chọn & kiểm định mô hình SUR

Cách lựa chọn và kiểm định mô hình SUR

1. Giới thiệu về mô hình SUR Trong rất nhiều trường hợp, mô hình hệ phương trình nghiên cứu tồn tại mối quan hệ giữa các biểu thức. Nguyên nhân của sự tồn tại mối quan hệ giữa những biểu thức riêng rẽ này có thể được giải thích bởi các lý do sau: Thành phần sai số trong các ...

Đọc tiếp »

Sự thiên chệch của ước lượng IV so với OLS

khắc phục biến nội sinh bằng ước lượng biến công cụ

Ước lượng IV luôn có sự thiên chệch, nhưng nếu sự thiên chệch này nhỏ hơn so với ước lượng OLS thì mô hình vẫn được xác định (identification) tốt. Trường hợp tốt nhất là ước lượng IV không có sự thiên chệch với OLS (thiên chệch 0%) khi đó, kết quả sẽ được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, ...

Đọc tiếp »

Phương sai thay đổi trong GMM

Sử dụng ước lượng IV để giải quyết vấn đề biến nội sinh trong mô hình

Ước lượng GMM là phương pháp tổng quát để giải quyết các vấn đề phương sai thay đổi và biến nội sinh tồn tại trong mô hình, tuy nhiên, phương pháp này có chi phí thực hiện cao (đòi hỏi cở mẫu lớn). Vì vậy, trong trường hợp mô hình không tồn tại vấn đề phương sai thay đổi thì ...

Đọc tiếp »

Phương pháp ước lượng với biến công cụ

khắc phục biến nội sinh bằng ước lượng biến công cụ

Điều kiện hạng để một mô hình được xác định là dựa trên cơ sở so sánh số biến công cụ bên ngoài mô hình L1 với số biến nội sinh trong mô hình, K1. Nếu số biến công cụ ngoài mô hình bằng với số biến nội sinh (L1=K1) thì mô hình được xác định chính xác (exactly identified), ...

Đọc tiếp »

Biến nội sinh trong các ước lượng OLS, IV, GMM

Phương sai thay đổi, đa cộng tuyến, tự tương quan, outliers

Một vấn đề thường gặp phổ biến trong các nghiên cứu thực nghiệm là hiện tượng phương sai thay đổi (heteroskedasticity). Mặc dù tính tin cậy, nhất quán (consistency) của hệ số ước lượng IV không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của heteroskedasticity, tuy nhiên, các sai số chuẩn dự báo của hệ số ước lượng IV sẽ ...

Đọc tiếp »

Đôi điều về tính chất BLUE của ước lượng

Phương sai thay đổi, đa cộng tuyến, tự tương quan, outliers

Chúng ta gần như rất quen thuộc với các khái niệm như kết hợp tuyến tính (linearity), độ tin cậy (consistent), tính không chệch (unbiased) hoặc tính nhất quán, hiệu quả (effective) của ước lượng. Đó chính là các tính chất BLUE của ước lượng. Vậy một ước lượng như thế nào được gọi là BLUE. Sau đây là đôi ...

Đọc tiếp »