Thẻ: Panel data

Khi mô hình tồn tại các chuỗi dừng I(1) thì nhiều khả năng giữa chúng có mối quan hệ đồng tích hợp. Khi đó, tùy thuộc vào bản chất của mối quan hệ đồng tích hợp mà chúng ta có thể chọn nhóm phương pháp ước lượng FMOLS, DOLS hoặc nhóm phương pháp PMG, MG, DFE. Cơ sở của sự ...

Phương pháp ước lượng GMM được sử dụng để giải quyết vấn đề biến nội sinh trong các mô hình bảng động tuyến tính. Vậy ước lượng GMM là gì? Có những phương pháp GMM nào? Sự khác nhau của những phương pháp đó ra sao? Phần trình bày bên dưới sẽ lần lượt giới thiệu các ước lượng GMM ...

Trong các mô hình bảng tĩnh tuyến tính thì ước lượng IV và 2SLS là hai phương pháp phổ biến để giải quyết vấn đề biến nội sinh. Biến nội sinh là biến có tương quan với phần dư (do bỏ sót biến chẳng hạn) và biến công cụ là biến đại diện cho biến nội sinh thỏa mãn đồng ...

Các ước lượng Fixed Effect (FE), Random Effect (RE) thích hợp sử dụng trong các mô hình bảng tĩnh tuyến với số mốc thời gian T tương đối nhỏ và không tồn tại vấn đề biến nội sinh trong mô hình. Cơ sở cho việc lựa chọn FE, RE so với Pooled OLS là sự tồn tại của các thành ...

Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng (Panel Unit Root Test) là bước đầu tiên quan trọng nhất trong quy trình ước lượng và kiểm định dữ liệu bảng. Tùy vào tính đồng nhất và tính độc lập của các đơn vị bảng mà có nhiều nhóm phương pháp kiểm tra tính dừng dữ liệu bảng như nhóm ...

Qua bài minh họa thực hiện lệnh xtdpdml, bạn đã biết cách ước lượng một mô hình bảng động tuyến tính thông thường trên Stata thay thế câu lệnh sem truyền thống. Tuy nhiên, khả năng thực hiện của lệnh xtdpdml còn nhiều hơn thế. Cụ thể, bạn có thể sử dụng lệnh xtdpdml để cởi bỏ bớt một số ...

Câu lệnh xtdpdml được sử dụng thay thế các lệnh ivreg2, xtabond, xtabond2, xtdpdsys, và xtdpd để ước lượng các mô hình bảng động tuyến tính trên Stata. Câu lệnh xtdpdml một mặt đơn giản hóa quá trình xử lí của mô hình cấu trúc, mặt khác, cởi bỏ bớt một số ràng buộc trong các mô hình bảng động. ...

Các dữ liệu bảng cho phép kiểm soát các vấn đề liên quan đến các nhiễu không quan sát được, các biến trễ cũng như vấn đề biến nội sinh. Tuy nhiên, nỗ lực giải quyết đồng thời các vấn đề trên có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng hơn trong quá trình ước lượng. Trong lý thuyết ...

Các kiểm định nghiệm đơn vị trong dữ liệu bảng ngày càng được quan tâm áp dụng trong các nghiên cứu kinh tế. Tuy nhiên, tính hợp lý của các kiểm định nghiệm đơn vị bảng phổ biến nhất như kiểm định LLC của Levin, Lin, và Chu (2002) và kiểm định Breitung và Das (2005) lại dựa trên giả ...

Các câu lệnh kiểm tra sự tự tương quan trong dữ liệu bảng trên Stata Vấn đề tự tương quan (serial correlation) trong các mô hình dữ liệu bảng thường bị bỏ qua trong các thập kỉ gần đây (Inoue and Solon 2006) và thay thế bởi cách sử dụng các sai số chuẩn mạnh (robust) hoặc sai số chuẩn ...