Event study

Nghiên cứu sự kiện (Event Study) là đánh giá sự ảnh hưởng của các sự kiện đến suất sinh lợi của hoạt động đầu tư thông qua các lợi nhuận bất thường mang lại từ sự kiện.

KTL nâng cao

Thực hành nghiên cứu sự kiện

Hướng dẫn minh họa thực hiện câu lệnh estudy trong nghiên cứu sự kiện theo lý thuyết thống kê, từ việc ước tính của các lợi nhuận bất thường đến các kiểm định ý nghĩa thống kê. Giới thiệu lệnh estudy…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Minh họa thực hiện Event Study trên Stata – 2

Trên Stata bạn có thể thực hiện một nghiên cứu sự kiện bằng một trong hai lệnh là eventstudy và eventstudy2 (sử dụng lệnh ssc install hoặc findit để cài 2 gói lệnh này). Câu lệnh eventstudy có ưu điểm là đơn…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Minh họa thực hiện Event Study trên Stata

Sau khi thu thập dữ liệu về sự kiện của các công ty cần phân tích, bước tiếp theo là xử lí và định dạng lại dữ liệu chuẩn bị nhập vào các phần mềm phân tích. Phần lớn các phần…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Kết hợp Event Study với mô hình ARCH/GARCH

Các mô hình tính toán lợi nhuận kì vọng đều trên các giả định của ước lượng OLS. Theo đó, các phần dư của mô hình phải có phân phối chuẩn, đồng thời thỏa mãn tính chất phương sai đồng nhất…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Các mô hình tính toán lợi nhuận thông thường

Để thực hiện phân tích sự kiện (Event Study) trên các phần mềm thống kê không phải là một vấn đề gì khó khăn. Tuy nhiên, để có một kết quả phù hợp có thể sử dụng để suy diễn thống…

Xem thêm »
Hướng nghiên cứu

Lợi nhuận bất thường và tính thanh khoản của cổ phiếu

Báo cáo này nghiên cứu lợi nhuận bất thường và tính thanh toán của cổ phiếu xung quanh thông báo chia tách cổ phiếu. Bằng phương pháp nghiên cứu sự kiện, với dữ liệu nghiên cứu là công ty niêm yết…

Xem thêm »
Back to top button
Close
Close