Home | Thẻ: Time series

Thẻ: Time series

Giới thiệu và ước lượng mô hình Markov Switching trên Stata

Hướng dẫn thực hiện và đọc kết quả ước lượng mô hình Markov Switching trên Stata

Giới thiệu mô hình Markov Switching Câu lệnh mswitch trong Stata 14 được sử dụng để ước lượng các mô hình hồi quy động thể hiện sự khác nhau giữa các giai đoạn không quan sát (unobserved states) bằng cách sử dụng các tham số trạng thái phụ thuộc (state-dependent parameters) để phù hợp (accommodate) với các cú sốc cấu ...

Đọc tiếp »

Hướng dẫn đọc kết quả mô hình EGARCH

Hướng dẫn diễn giải kết quả mô hình EGARCH

Có nhiều mô hình chuỗi thời gian được sử dụng để đo lường sự biến động của thị trường như mô hình ARCH, GARCH…, tuy nhiên, được sử dụng nhiều hơn cả có thể là mô hình EGARCH. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về EGARCH, chúng ta bắt đầu từ thành phần đơn giản nhất của mô hình, ARCH. ...

Đọc tiếp »

Áp dụng thực tiễn của mô hình DSGE trên Stata

Tác động của một sự gia tăng bất ngờ về lãi suất lên lạm phát và sản lượng đầu ra là gì?

Các mô hình cân bằng động ngẫu nhiên tổng quát (DSGE) được sử dụng trong kinh tế học vĩ mô để mô hình hóa hành vi chung của các chuỗi thời gian tổng hợp như lạm phát, lãi suất và thất nghiệp. Chúng được sử dụng để phân tích chính sách, ví dụ, để trả lời câu hỏi, "Tác động ...

Đọc tiếp »

Giới thiệu mô hình VAR ràng buộc dấu

Mô hình VAR ràng buộc dấu (Sign Restriction VAR)

Mô hình vector tự hồi quy (VAR) đã trở thành nền tảng của các phân tích chính sách kinh tế vĩ mô, dự báo, và kiểm định các mô hình cân bằng động tổng quát (DSGE) (Del Negro và Schorfheide, 2011). Tuy nhiên, việc hoàn nguyên các cú sốc cấu trúc cơ bản của mô hình vẫn là một vấn ...

Đọc tiếp »

Diễn giải kết quả phân tích IRF, FEVD

IRF cho biết độ lớn tác động của mỗi cú sốc, FEVD cho biết tầm quan trọng của mỗi cú sốc theo thời gian.

Kỹ thuật phân tích cú sốc, IRF và phân rã phương sai dự báo, FEVD là hai kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong các mô hình VAR, SVAR. Trong khi, IRF cho biết mức độ cũng như xu hướng tác động theo thời gian của các cú sốc đến từng biến nghiên cứu trong hệ thống thì kỹ ...

Đọc tiếp »

Minh họa SVAR trên Stata

Ví dụ minh họa cách thực hiện SVAR trên Stata

  . *****Nhap du lieu tu sheet data trong file Excel data2202.xls . import excel data2202.xlsx, sheet("data") firstrow clear . drop DATE . gen month = m(2000m1) + _n - 1 . format %tm month . tsset month time variable: month, 2000m1 to 2009m6 delta: 1 month . order IIP CPI REX VNI DR FFR OIL . save data2202.dta, replace ...

Đọc tiếp »

Một số ví dụ sử dụng mô hình SVAR

Lựa chọn VAR vs SVAR

Mô hình SVAR được sử dụng khá phổ biến trong các nghiên cứu thực nghiệm đặc biệt là về cơ chế truyền dẫn các chính sách kinh tế vĩ mô đến nền kinh tế. Phần trình bày bên dưới sẽ giới thiệu một số ví dụ kinh điển về việc sử dụng mô hình SVAR trong nghiên cứu thực nghiệm ...

Đọc tiếp »