Tổng quan về mô hình Lasso – Stata 16

Trong nghiên cứu có bao giờ bạn gặp phải việc mình “quá dư dả” với quá nhiều thông tin thu thập được, quá nhiều biến số (thậm chí số biến còn nhiều hơn số quan sát)? Những bạn gặp rồi thì ắt hẳn “vò đầu…

Xem thêm »

Ước lượng mô hình hồi quy Probit thứ tự có phương sai thay đổi

Câu lệnh hetoprobit là dạng tổng quát của lện oprobit để ước lượng các mô hình Probit thứ tự trong trường hợp mô hình tồn tại phương sai thay đổi. Hay nói cách khác, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh hetoprobit trên Stata…

Xem thêm »

Giải thích hiệu ứng tương tác trong hồi quy Logit

Buis (2010) đã trình bày cách sử dụng Stata để tính toán các hiệu ứng tương tác nhân (multiplicative interaction effects) trong các mô hình phi tuyến. Các hiệu ứng tương tác nhân, như tỷ lệ odds (odds ratios) từ mô hình logit, thường dễ…

Xem thêm »

Ước lượng mô hình chọn mẫu nội sinh cho dữ liệu bảng

Sử dụng lệnh xtheckman thay cho câu lệnh heckman để ước lượng các mô hình chọn mẫu nội sinh trong trường hợp dữ liệu bảng tồn tại các tác động ngẫu nhiên. Bởi trong trường hợp này, kết quả ước lượng từ heckman sẽ bị…

Xem thêm »

Thực hành ước lượng mô hình PMG, MG, DFE trên Stata

Khi có bằng chứng về mối quan hệ đồng tích hợp giữa các chuỗi dừng hỗn hợp I(0) và I(1) thì sử dụng các mô hình PMG, MG hoặc DFE để ước tính mối quan hệ dài hạn giữa các biến. Việc sử dụng ước…

Xem thêm »

Minh họa ước lượng mô hình FMOLS DOLS CCR

Khi làm việc với các dữ liệu bảng, dữ liệu thời gian thì đầu tiên chúng ta phải kiểm tra tính dừng của các chuỗi. Các chuỗi phải đảm bảo là dừng trước khi được đưa vào mô hình ước lượng. Một chuỗi không dừng…

Xem thêm »