GMM

Phương pháp GMM được sử dụng để giải quyết vấn đề biến nội sinh, đặc biệt trong các mô hình bảng động tuyến tính. Các ước lượng GMM phổ biến là IVGMM và DGMM/SGMM (một bước và hai bước).

KTL nâng cao

Ước lượng TFP trên Stata

Lệnh prodest phù hợp để ước lượng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) cho các hàm sản xuất Cobb-Douglas hoặc hàm Translog. Lệnh prodest giải quyết vấn đề thiên chệch do biến nội sinh qua ước lượng GMM, cũng như…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Giới thiệu câu lệnh xtdpdgmm

GMM là một ước lượng phổ biến cho các mô hình với biến nội sinh, đặc biệt là các mô hình động với các phụ thuộc biến trễ (lagged dependent variables) khi số mốc thời gian ngắn. Việc ước lượng mô…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Giới thiệu & Phân biệt các phương pháp GMM

Phần trình bày bên dưới sẽ lần lượt giới thiệu các ước lượng GMM từ IV-GMM (Anderson and Hsiao, 1982), DGMM (Arellano and Bond, 1991; Arellano and Bover, 1995; Ahn and Schmidt, 1995) và SGMM (Blundell and Bond, 2000) từ các…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Hướng dẫn kiểm tra nghiệm đơn vị bảng trên Stata

Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng (Panel Unit Root Test) là bước đầu tiên quan trọng nhất trong quy trình ước lượng và kiểm định dữ liệu bảng. Tùy vào tính đồng nhất và tính độc lập của…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Kiểm định phương sai thay đổi và tính hợp lý của biến công cụ

Tùy vào sự tồn tại riêng rẽ của các vấn đề như phương sai thay đổi, biến nội sinh hoặc cả 2 mà lựa chọn một ước lượng phù hợp tương ứng là HOLS, IV và GMM. Khi mô hình tồn…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Phương sai thay đổi trong GMM

Ước lượng GMM là phương pháp tổng quát để giải quyết các vấn đề phương sai thay đổi và biến nội sinh tồn tại trong mô hình, tuy nhiên, phương pháp này có chi phí thực hiện cao (đòi hỏi cở…

Xem thêm »
Back to top button