Ảnh hưởng của phụ thuộc động và Lasso cho dữ liệu phụ thuộc

Bài viết này khám phá những thách thức nghiêm trọng mà tính phụ thuộc động (dynamic dependence) tạo ra cho phương pháp Lasso trong phân tích dữ liệu chuỗi thời gian. Chúng ta sẽ phân tích cách tính phụ thuộc thời gian ảnh hưởng đến hiệu suất ước lượng, khám phá hiện tượng hồi quy giả mạo và trình bày các phương pháp Lasso được điều chỉnh đặc biệt cho dữ liệu phụ thuộc. Thông qua mô phỏng và ví dụ thực hành với bộ dữ liệu forecasting_big_data.csv, bài viết cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách áp dụng các kỹ thuật này trong Stata, R và Python.