Bài viết trình bày chi tiết về mô hình Vector Autoregressive (VAR) – công cụ phổ biến nhất trong phân tích chuỗi thời gian đa biến. Chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc toán học của VAR, điều kiện dừng, phương pháp ước lượng, và các ứng dụng thực tế trong phân tích kinh tế vĩ mô. Đặc biệt, bài viết sẽ khám phá hàm phản ứng xung và phân rã phương sai sai số dự báo – hai công cụ quan trọng để hiểu mối quan hệ động giữa các biến kinh tế.