Bài viết sẽ tổng hợp toàn bộ kiến thức về phân tích chuỗi thời gian đa biến, từ mô hình hàm truyền TFM, VAR, VMA, VARMA đến đồng tích hợp và ECM. Chúng ta sẽ xây dựng một framework tổng quát để lựa chọn và áp dụng các mô hình phù hợp, kèm theo ứng dụng thực tế toàn diện trên dữ liệu kinh tế vĩ mô. Đặc biệt, bài viết trình bày quy trình phân tích từng bước và thảo luận về các xu hướng phát triển mới trong lĩnh vực này.