Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Biến đổi mô hình VAR sang mô hình VECM

Đồng kết hợp (cointegration) cho biết mối quan hệ giữa 2 biến trong dài hạn. Bên cạnh phương pháp xác định mối quan hệ đồng kết hợp qua phần dư của phương trình hồi quy, phương pháp Johasen (1995) cũng được sử dụng phổ biến để xác định mối quan hệ đồng kết hợp này. Đây là phương pháp biến đổi mô hình VAR sang mô hình VECM. Thông qua ma trận đồng liên kết Johasen, chúng ta có thể kiểm định các giả thuyết thống kê về hạng của ma trận. Theo đó, nếu hạng bằng 0 hay không có mối quan hệ đồng liên kết giữa …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button