Bài viết này tập trung vào mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) – công cụ cốt lõi khi làm việc với chuỗi thời gian không dừng. Sau khi trình bày khái niệm quá trình tích phân (integrated process), chúng ta khảo sát điều kiện dừng, kiểm định nghiệm đơn vị, cách lựa chọn bậc (p,d,q) và xây dựng dự báo. Phần thực hành minh họa trên dữ liệu lạm phát Việt Nam, tỷ giá USD/VND và tăng trưởng GDP của khối G7, kèm mã Stata, R và Python.