Bài viết cuối cùng trong series này tích hợp toàn bộ kiến thức về xử lý heterogeneity để phát triển các phương pháp ước lượng bền vững (robust estimation) và phát hiện thay đổi cấu trúc (structural breaks). Chúng ta sẽ khám phá M-estimators, MM-estimators, Group LASSO cho parameter changes, và CUSUM tests cho covariance changes. Đây là culmination của toàn bộ framework xử lý tính không đồng nhất, cung cấp solution hoàn chỉnh cho các vấn đề phức tạp nhất trong time series analysis.
Bài viết cuối cùng trong series này tích hợp toàn bộ kiến thức về xử lý heterogeneity để phát triển các phương pháp ước lượng bền vững (robust estimation) và phát hiện thay đổi cấu trúc (structural breaks). Chúng ta sẽ khám phá M-estimators, MM-estimators, Group LASSO cho parameter changes, và CUSUM tests cho covariance changes. Đây là culmination của toàn bộ framework xử lý tính không đồng nhất, cung cấp solution hoàn chỉnh cho các vấn đề phức tạp nhất trong time series analysis.