Kiểm định nghiệm đơn vị bảng khi phương sai thay đổi

Các kiểm định nghiệm đơn vị trong dữ liệu bảng ngày càng được quan tâm áp dụng trong các nghiên cứu kinh tế. Tuy nhiên, tính hợp lý của các kiểm định nghiệm đơn vị bảng phổ biến nhất như kiểm định LLC của Levin, Lin, và Chu (2002) và kiểm định Breitung và Das (2005) lại dựa trên giả thuyết về tính đồng nhất của phương sai phần dư. Vì vậy, việc áp dụng những kiểm định này có thể dẫn đến những suy diễn thiên chệch trong trường hợp chuỗi có phương sai của phần dư thay đổi (Herwartz, Siedenburg, and Walle 2016). Điều này dẫn …