Bài viết này trình bày chi tiết các phương pháp chính quy hóa trong mô hình tuyến tính, bao gồm Lasso, Ridge Regression và Elastic Net. Chúng ta sẽ khám phá cách các phương pháp này giải quyết vấn đề đa cộng tuyến và hiện tượng overfitting khi số biến giải thích lớn hơn số quan sát. Thông qua ví dụ thực hành với dữ liệu mô phỏng, bài viết minh họa cách triển khai các kỹ thuật này trên Stata, R và Python để dự báo tăng trưởng GDP trong môi trường dữ liệu phong phú.