Mô hình ARDL (Autoregressive Distributed Lag) hay mô hình tự hồi quy phân phối trễ là công cụ mạnh mẽ trong kinh tế lượng, cho phép ước lượng các mô hình với bậc tích hợp hỗn hợp và kiểm chứng mối quan hệ đồng tích hợp giữa các chuỗi thời gian. Bài viết này hướng dẫn chi tiết các bước ước lượng mô hình ARDL trên Stata, từ kiểm định nghiệm đơn vị đến phân tách tác động ngắn hạn và dài hạn, kèm theo code thực hành cho EViews, R và Python.