Đồng kết hợp – Cointegration là gì?

Mô hình vectơ tự hồi quy (VAR) và mô hình vectơ điều chỉnh sai số (VEC) là 2 mô hình thay thế nhau trong việc ước lượng các dữ liệu thời gian. Mô hình VEC là một trường hợp đặc biệt của mô hình VAR trong trường hợp các biến sai phân có mối quan hệ đồng kết hợp – Cointegration với nhau. Vậy mối quan hệ đồng kết hợp (cointegration) là gì? Kiểm tra mối quan hệ đồng kết hợp như thế nào? Khi nào thì chúng ta sử dụng mô hình VAR và khi nào thì sử dụng mô hình VEC? Bài viết sau sẽ lần …