Đồng kết hợp – Cointegration là gì?

Mô hình vectơ tự hồi quy (VAR) và mô hình vectơ điều chỉnh sai số (VEC) là 2 mô hình thay thế nhau trong việc ước lượng các dữ liệu thời gian. Mô hình VEC là một trường hợp đặc biệt của mô hình VAR trong trường hợp các biến sai phân có mối quan hệ đồng kết hợp - Cointegration với nhau. Vậy mối quan hệ đồng kết hợp (cointegration) là gì? Kiểm tra mối quan hệ đồng kết hợp như thế nào? Khi nào thì chúng ta sử dụng mô hình VAR và khi nào thì sử dụng mô hình VEC? Bài viết sau sẽ lần lượt trả lời 3 câu hỏi này.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button