Khắc phục tự tương quan – autocorrelation

Các vấn đề về sự tương quan của phần dư và phương sai thay đổi trong mô hình hồi quy OLS tuy không làm thiên chệch kết quả ước lượng của hệ số nhưng sẽ làm kết quả ước lượng không hiệu quả, nhất là các sai số chuẩn ước lượng của hệ số không còn là bé nhất. Các phương pháp kiểm tra hiện tượng tự tương quan thường được sử dụng là kiểm định hệ số tương quan Pearson, kiểm định Durbin-Watson, kiểm định Breusch-Godfrey, kiểm định Durbin h, và kiểm định White noise. Nếu vấn đề tự tương quan có tồn tại thì có thể …