Kiểm tra mối quan hệ nhân quả trên EViews

Kiểm tra mối quan hệ nhân quả giữa các biến có thể được thực hiện thông qua kết quả ước lượng mô hình VAR khi các biến chuỗi dừng ở bậc gốc (level). Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp mô hình VAR tồn tại một số các biến chuỗi không dừng ở bậc này. Các chuỗi dữ liệu không dừng sẽ không tuân theo phân phối chuẩn, do đó, các kiểm định dựa trên phân phối chuẩn chuẩn hóa này, chẳng hạn kiểm định Wald sẽ không còn phù hợp. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để kiểm tra mối quan hệ nhân quả của các …