KTL nâng cao
Ước lượng mô hình ARCH – Stata
Hướng dẫn thực hiện và đọc kết quả phân tích phương sai có điều kiện ARCH
Tóm tắt: Hướng dẫn chi tiết cách ước lượng trên Stata để phân tích dữ liệu tài chính có phương sai thay đổi theo thời gian. Bài viết trình bày từ kiểm định sự tồn tại của hiệu ứng ARCH bằng kiểm định Lagrange Multiplier đến ước lượng mô hình ARCH(1) hoàn chỉnh với các bước thực hành cụ thể. Giới thiệu về mô hình ARCHNội dung chínhGiới thiệu về mô hình ARCHGiả thiết của mô hình ARCHVí dụ thực tế với dữ liệu tài chínhHướng dẫn thực hành chi tiếtBước 1: Khảo sát dữ liệu ban đầuBước 2: Kiểm định sự tồn tại của hiệu ứng ARCHPhương …