Minh họa ước lượng mô hình FMOLS DOLS CCR

Sử dụng lệnh cointreg trên Stata

Khi làm việc với các dữ liệu bảng, dữ liệu thời gian thì đầu tiên chúng ta phải kiểm tra tính dừng của các chuỗi. Các chuỗi phải đảm bảo là dừng trước khi được đưa vào mô hình ước lượng. Một chuỗi không dừng ở bậc gốc I(0) sẽ được lấy sai phân và kiểm tra tính dừng của chuỗi sai phân này. Thông thường, chúng ta chỉ xét đến tính dừng ở chuỗi sai phân bậc 1, I(1). Trong nhiều trường hợp, giữa các chuỗi dừng I(1) tồn tại mối quan hệ đồng tích hợp hay mối quan hệ dài hạn giữa các chuỗi. Khi đó, để phân tích mối quan hệ dài hạn này, chúng ta sẽ sử dụng các mô hình FMOLS hoặc DOLS.

Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách ước lượng mô hình FMOLS và DOLS qua câu lệnh cointreg trên Stata. Câu lệnh cointreg cho phép ước lượng các mô hình FMOLS (Fully Modified Ordinary Least Squares), DOLS (Dynamic Ordinary Least Squares) hay CCR (Canonical Correlation Regression) với những thiết lập linh động về tính xu hướng ở phương trình đồng tích hợp, trong biến giải thích cũng như các thiết lập cho cấu trúc ma trận hiệp phương sai dài hạn (LRCOV).

Xem thêm: Hướng dẫn ước lượng mô hình FMOLS, DOLS trên EViews

Giới thiệu mô hình FMOLS, DOLS
Xét mối quan hệ yt và xt có dạng tổng quát như sau:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6 7 8Next page

Bài liên quan

Back to top button