Thực hành ước lượng mô hình PMG, MG, DFE trên Stata

Lựa chọn mô hình PMG - mô hình MG và DFE với câu lệnh xtpmg

Khi có bằng chứng về mối quan hệ đồng tích hợp giữa các chuỗi dừng hỗn hợp I(0) và I(1) thì sử dụng các mô hình PMG, MG hoặc DFE để ước tính mối quan hệ dài hạn giữa các biến. Việc sử dụng ước lượng nào là tùy thuộc vào tính đồng nhất giữa các đối tượng bảng trên các hệ số ước lượng ngắn hạn và dài hạn.

Lựa chọn mô hình PMG, MG, DFE
Theo đó, mô hình MG (Pesaran and Smith, 1995) cho phép sự khác nhau trong cả hệ số ước lượng ngắn hạn và dài hạn giữa các đơn vị bảng. Mô hình PMG (Pesaran, Shin, and Smith, 1999) cho phép các hệ số ước lượng ngắn hạn như hệ số cắt, hệ số ngắn hạn và phương sai sai số khác nhau giữa các đơn vị bảng nhưng hệ số dài hạn giống nhau giữa các nhóm. Còn mô hình DFE yêu cầu tính đồng nhất trên hệ số ước lượng ngắn hạn và dài hạn. Mô hình PMG, MG  hay DFE có thể được ước lượng qua câu lệnh xtpmg trên Stata.

Bài viết bên dưới sẽ minh họa cách thực hiện cách ước lượng mô hình PMG, mô hình MG và DFE qua câu lệnh xtpmg. Đồng thời, sự lựa chọn giữa các mô hình PMG, MG và DFE cũng được trình bày chi tiết qua kiểm định Hausman. Ở đây, kiểm định Hausman cũng được sử dụng tương tự như sự lựa chọn giữa mô hình FE với RE. Tuy nhiên, nó sẽ được giới thiệu chi tiết về thiết lập thứ tự hai mô hình ở câu lệnh hausman và ý nghĩa của nó.

Xem thêm:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Next page
Thẻ

Bài liên quan

Back to top button
Close
Close