Phương pháp Box-Jenkins

Một phương pháp rất phổ biến trong việc lập mô hình chuỗi thời gian là phương pháp trung bình trượt kết hợp tự hồi quy (autoregressive integrated moving average – ARIMA), thường được gọi là phương pháp Box-Jenkins. Bài viết này trình bày các nguyên lý cơ bản của phương pháp Box-Jenkins đối với việc lập mô hình và dự báo kinh tế. Câu hỏi đặt ra là xem xét một dữ liệu chuỗi thời gian làm sao chúng ta biết được là nó tuân theo một quá trình AR thuần túy (p bằng bao nhiêu) hay một quá trình MA thuần túy (q bằng bao nhiêu) hay một …