Ước lượng mô hình DSGE phi tuyến

Câu lệnh dsgenl trên Stata 16

Các mô hình cân bằng động ngẫu nhiên tổng quát, hay gọi tắt là mô hình DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) được sử dụng trong kinh tế vĩ mô để mô tả cấu trúc của nền kinh tế. Những mô hình này bao gồm các hệ phương trình có nguồn gốc từ lý thuyết kinh tế. Trong các mô hình DSGE, kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị của các biến hiện tại. Điểm khác biệt giữa mô hình DSGE với các mô hình chuỗi thời gian khác là mối liên hệ chặt chẽ với lý thuyết và sự xuất hiện thành phần kỳ vọng trong mô hình.

Ứng dụng thực tiễn của mô hình DSGE
Các nhà kinh tế vĩ mô thường sử dụng mô hình DSGE để đánh giá tác động của chính sách đối với các kết quả như tăng trưởng sản lượng, lạm phát và lãi suất. Một mô hình DSGE có thể lồng nhiều lý thuyết kinh tế. Từ kết quả ước lượng, các nhà nghiên cứu có thể sử dụng các giá trị tham số để xác định lý thuyết nào phù hợp hơn với dữ liệu.

Chúng ta có thể sử dụng lệnh dsge để ước lượng mô hình DSGE trong trường hợp các tham số tuyến tính. Trong trường hợp phi tuyến, chúng ta có sẽ sử dụng lệnh dsgenl mới của Stata 16 để ước lượng mô hình DSGE phi tuyến trong cả trong tham số lẫn biến bằng cách sử dụng một xấp xỉ bậc một (first-order approximation) cho các phương trình của mô hình ở trạng thái ổn định.

Ước lượng mô hình DSGE phi tuyến
Câu lệnh dsgenl sẽ được sử dụng để ước lượng các mô hình cân bằng động ngẫu nhiên tổng quát phi tuyến hay mô hình DSGE phi tuyến cho chuỗi nhiều thời gian thông qua các phương pháp xấp xỉ. Các mô hình DSGE phi tuyến là các hệ phương trình được hình thành từ các lý thuyết kinh tế. Trong các hệ thống này, kỳ vọng về các giá trị tương lai của các biến có thể ảnh hưởng đến các giá trị hiện tại. Các các tham số của các mô hình này thường được giải thích trực tiếp về mặt lý thuyết kinh tế.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Thẻ

Bài liên quan

Back to top button
Close
Close