KTL nâng cao
Ước lượng mô hình ARCH – Stata
Mô hình ARCH được sử dụng thay thế các mô hình vectơ tự hồi quy trong trường hợp các sai số của biến phụ thuộc thay đổi theo thời gian. Bài viết sau sẽ trình bày cách ước lượng mô hình ARCH trên phần mềm Stata. Sử dụng file dữ liệu arch1.dta gen time = _n tsset time tsline r, name(g1, replace) Một cách trực quan đồ thị có sự dao động mạnh theo thời gian và càng về cuối sự dao động càng mạnh. Giả sử, mô hình ARCH bậc 1 là phù hợp. Kiểm định nhân tử Lagrange được sử dụng với giả thuyết H0 cho …