Ước lượng mô hình ARDL trên Stata

Kiểm định Bound, xác định điểm gãy cấu trúc

MÔ HÌNH ARDL

Trên Stata, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh ardl để ước lượng mô hình ARDL tổng quát cho các chuỗi thời gian. Câu lệnh ardl sẽ tính toán các hệ số ngắn hạn, hệ số dài hạn, hệ số điều chỉnh cân bằng. Đồng thời, câu lệnh cũng hỗ trợ kiểm tra sự tồn tại của mối quan hệ đồng tích hợp dưới dạng thành phần hiệu chỉnh sai số (EC). Ngoài ra, câu lệnh còn hỗ trợ rất nhiều câu lệnh hậu kiểm (postestimation) giúp người sử dụng dễ dàng kiểm tra các giả định của mô hình như phương sai thay đổi, tự tương quan hay phân phối chuẩn của phần dư, cũng như thực hiện kiểm định Bound, sự tồn tại của các điểm gãy cấu trúc (structural-breaks)... Phần trình bày bên dưới sẽ giới thiệu câu lệnh ardl, hướng dẫn sử dụng câu lệnh và thực hiện tất cả các kiểm định đảm bảo tính phù hợp của một mô hình ARDL trên Stata.

Mô hình tự hồi quy phân phối trễ (ARDL) đang được sử dụng trong nhiều thập kỷ để mô hình hóa mối quan hệ giữa các biến (kinh tế) trong một phương trình chuỗi thời gian. Mức độ phổ biến của mô hình cũng xuất phát từ thực tế là sự đồng tích hợp của các chuỗi không dừng là tương tự với quá trình điều chỉnh sai số (EC). Mô hình ARDL có thể được viết lại dưới dạng điều chỉnh sai số, EC (Engle và Granger, 1987; Hassler và Wolters, 2006). Sự tồn tại của một mối quan hệ dài hạn hay đồng tích họp có thể được kiểm tra dựa trên dạng điều chỉnh sai số. Có thể sử dụng quy trình kiểm tra giới hạn (bound testing procedure) để rút ra kết luận về bậc tích hợp của các chuỗi là I(0) hoặc I(1) (Pesaran, Shin và Smith, 2001).

Mô hình ARDL / EC rất hữu ích để dự báo và phân tích các mối quan hệ dài hạn từ các sự biến động ngắn hạn. Theo đó, một số chuỗi thời gian bị ràng buộc lẫn nhau theo các điều chỉnh cân bằng mặc dù từng chuỗi thời gian riêng lẻ có thể biến động đáng kể.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button