Xác định p, q của mô hình ARIMA

Sau khi xác định giá trị d của chuỗi sai phân dừng trong mô hình ARIMA (p,d,q), tiếp đến, chúng ta xác định hai thông số p và q thông qua biểu đồ ACF và PACF. Biểu đồ ACF thích hợp trong việc xác định độ trễ q của mô hình MA(q). Biểu đồ PACF phù hợp hơn trong việc xác định độ trễ p trong mô hình AR(p). Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách xác định p, q của mô hình ARIMA (p,d,q) thông qua biểu đồ ACF và PACF.

Đọc thêm: Xác định d ở bài xác định tính dừng bằng kiểm định DF - ADF

1. Xác định giá trị q của mô hình MA(q)
Theo lý thuyết, đối với mô hình MA(1) thì biểu đồ ACF chỉ có duy nhất một giá trị khác 0 ở lag = 1. Tất cả các hệ số tự tương quan còn lại đều bằng 0 (hình a). Vì vậy, biểu đồ ACF của mẫu với duy nhất 1 hệ số tự tương quan khác 0 có ý nghĩa thống kê ở độ trễ bằng 1 là một chỉ báo nhận diện mô hình MA(1).

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button