Xác định tính dừng bằng kiểm định DF – ADF

Mô hình ARIMA (p,d,q) là mô hình tổng quát của 3 mô hình AR(p), I(d) và MA(q). Ở bước nhận dạng mô hình theo phương pháp Box-Jenkins chúng ta cần xác định 3 thông số p, d, và q. Đầu tiên xác định thông số sai phân d. d chính là giá trị mà ở đó sai phân bậc d của chuỗi thời gian \(y_{t}\) là dừng. Bài viết này sẽ trình bày cách xác định d thông qua kiểm định DF và ADF bằng lệnh dfuller trên Stata. Các kí hiệu cần ghi nhớ về độ trễ và sai phân trong Stata L. hoặc L1. kí hiệu …