Xác định tính dừng bằng kiểm định DF – ADF

Mô hình ARIMA (p,d,q) là mô hình tổng quát của 3 mô hình AR(p), I(d) và MA(q). Ở bước nhận dạng mô hình theo phương pháp Box-Jenkins chúng ta cần xác định 3 thông số p, d, và q.

Đầu tiên xác định thông số sai phân d. d chính là giá trị mà ở đó sai phân bậc d của chuỗi thời gian (y_{t}) là dừng. Bài viết này sẽ trình bày cách xác định d thông qua kiểm định DF và ADF bằng lệnh dfuller trên Stata.

Các kí hiệu cần ghi nhớ về độ trễ và sai phân trong Stata

  • L. hoặc L1. kí hiệu cho 1 độ trễ, mang ý nghĩa là ({y_{t - 1}})
  • D. hoặc D1. kí hiệu cho sai phân bậc 1, mang ý nghĩa là (Delta {y_t})
  • L2. và D2. lần lượt kí hiệu cho 2 độ trễ ({y_{t - 2}}) và sai phân bậc 2 (Delta Delta {y_t})
  • LD. kí hiệu cho sai phân bậc 1 có 1 độ trễ, mang ý nghĩa là (Delta {y_{t - 1}})
  • L2D. kí hiệu cho sai phân bậc 1 có 2 độ trễ, , mang ý nghĩa là (Delta {y_{t - 2}})

Kiểm định DF là kiểm định hệ số (delta = 0) trong phương trình (Delta {y_t} = c + delta {y_{t - 1}} + {e_t})

Kiểm định DF cho mô hình có phương trình trên được thực hiện trên Stata như sau:
dfuller ppi, drift regress lags(0)

Tùy chọn drift là nhằm tính toán giá trị hằng số c trong phương trình trên.

Kết quả của kiểm định DF cho phương trình trên

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Next page

Bài liên quan

Back to top button