Giới thiệu câu lệnh xtdpdgmm

GMM là một ước lượng phổ biến cho các mô hình với biến nội sinh, đặc biệt là các mô hình động với các phụ thuộc biến trễ (lagged dependent variables) khi số mốc thời gian ngắn. Việc ước lượng mô hình này chủ yếu dựa vào phương pháp moment tổng quát (GMM – Generalized Method of Moments) (Hansen, 1982). Trong lý thuyết có khá nhiều ước lượng GMM được đề xuất, dựa trên các tập điều kiện moment (moment conditions) khác nhau (Anderson and Hsiao, 1981, 1982; Arellano and Bond, 1991; Ahn and Schmidt, 1995; Arellano and Bover, 1995; Blundell and Bond, 1998). Bài viết sẽ đồng …