Diễn giải câu lệnh xtabond2 ước lượng GMM

XTABOND, XTDPDSYS, XTDPD HAY XTABOND2
Các mô hình bảng động tuyến tính ngày càng được quan tâm và sử dụng phổ biến. Trên Stata, có nhiều phương pháp để ước lượng các mô hình dữ liệu bảng động tuyến tính. Đầu tiên là phương pháp ước lượng của Arellano and Bond (1991) với câu lệnh xtabond. Tuy nhiên, câu lệnh xtabond không đề cập đến việc khắc phục sai số chuẩn 2 bước (two-step standard error correction). Phương pháp Arellano-Bond (1991) đôi khi còn được gọi là "GMM sai phân - DGMM".

Tiếp đến là phương pháp GMM được đề xuất bởi bởi Arellano and Bover (1995) và sau đó được phát triển hoàn chỉnh bởi Blundell and Bond (1998). Nó được gọi là "GMM hệ thống - SGMM". Trên Stata, ước lượng SGMM của Arellano and Bover (1995) và Blundell and Bond (1998) được thực hiện qua câu lệnh xtdpdsys.

Kế thừa và phát huy các hạn chế của xtabondxtdpdsys, Roodman (2009) giới thiệu một công cụ xtabond2 để thực hiện các ước lượng GMM cho các bảng T nhỏ, N lớn và có xét đến các ảnh hưởng cố định (fixed effect). Lệnh xtabond2 còn cho phép giải quyết các vấn đề phương sai thay đổi, tự tương quan của thành phần sai số nhiễu. Tuy nhiên, nó chưa giải quyết vấn đề tương quan chéo giữa các đơn vị bảng.

Và cuối cùng là công cụ xtdpd để khắc phục vấn đề trung bình trượt của phần dư được phát hiện bởi kiểm định Arellano and Bond (1991) theo đề xuất của Cameron and Trivedi (2009).

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6 7Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, khả năng tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button