Trị tới hạn cho kiểm định nghiệm đơn vị ADF

Các kiểm định thống kê cho kiểm định nghiệm đơn vị và đồng kết hợp không tuân theo các phân phối chuẩn. Phần trình bày bên dưới là tổng hợp các giá trị tới hạn cho kiểm định nghiệm đơn vị ADF (Augmented Dickey-Fuller) trong phân tích tính dừng của chuỗi thời giandữ liệu bảng.

Mô hình I (no constant, no trend)

\(\Delta {y_t} = {\alpha _1}{y_{t – 1}} + {\varepsilon _t}\)

N | p-value 1% 2.5% 5% 10% 90% 95% 97.5% 99%
25 -2.66 -2.26 -1.95 -1.60 0.92 1.33 1.70 2.16
50 -2.62 -2.25 -1.95 -1.61 0.91 1.31 1.66 2.08
100 -2.60 -2.24 -1.95 -1.61 0.90 1.29 1.64 2.03
250 -2.58 -2.23 -1.95 -1.61 0.89 1.29 1.63 2.01
500 -2.58 -2.23 -1.95 -1.61 0.89 1.28 1.62 2.00
>500 -2.58 -2.23 -1.95 -1.61 0.89 1.28 1.62 2.00

Mô hình II (constant, no trend)

\(\Delta {y_t} = {\alpha _0} + {\alpha _1}{y_{t – 1}} + {\varepsilon _t}\)

N | p-value 1% 2.5% 5% 10% 90% 95% 97.5% 99%
25 -3.75 -3.33 -3.00 -2.62 -0.37 0.00 0.34 0.72
50 -3.58 -3.22 -2.93 -2.60 -0.40 -0.03 0.29 0.66
100 -3.51 -3.17 -2.89 -2.58 -0.42 -0.05 0.26 0.63
250 -3.46 -3.14 -2.88 -2.57 -0.42 -0.06 0.24 0.62
500 -3.44 -3.13 -2.87 -2.57 -0.43 -0.07 0.24 0.61
>500 -3.43 -3.12 -2.86 -2.57 -0.44 -0.07 0.23 0.60

Mô hình III (constant, trend)

\(\Delta {y_t} = {\alpha _0} + {\alpha _1}{y_{t – 1}} + {\alpha _2}t + {\varepsilon _t}\)

N | p-value 1% 2.5% 5% 10% 90% 95% 97.5% 99%
25 -4.38 -3.95 -3.60 -3.24 -1.14 -0.80 -0.50 -0.15
50 -4.15 -3.80 -3.50 -3.18 -1.19 -0.87 -0.58 -0.24
100 -4.04 -3.73 -3.45 -3.15 -1.22 -0.90 -0.62 -0.28
250 -3.99 -3.69 -3.43 -3.13 -1.23 -0.92 -0.64 -0.31
500 -3.98 -3.68 -3.42 -3.13 -1.24 -0.93 -0.65 -0.32
>500 -3.96 -3.66 -3.41 -3.12 -1.25 -0.94 -0.66 -0.33

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button