Hồi quy 2 giai đoạn – 2SLS

GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY 2 GIAI ĐOẠN

Hồi quy 2 giai đoạn là một trong 3 phương pháp được sử dụng phổ biến để khắc phục được đề biến nội sinh.

Rất nhiều mô hình kinh tế liên quan đến vấn đề biến nội sinh (endogeneity). Biến nội sinh là biến có tương quan với phần dư. Điều này có nghĩa là, một mối quan hệ lý thuyết không phù hợp vào trong khuôn khổ của hồi quy y theo X, trong đó chúng tôi có thể giả định rằng các biến y được xác định bởi (nhưng không xác định cùng) X.

Thật vậy, khái niệm phân tích đơn giản nhất được giảng dạy trong các nguyên tắc của kinh tế — một đường cầu trong kinh tế vi mô, và hàm tiêu dùng Keynes trong kinh tế vĩ mô — là mối quan hệ kiểu này. Có ít nhất một biến giải thích biến nội sinh, hoặc cùng được xác định với biến phụ thuộc. Ở góc độ kinh tế lượng, biến nội sinh xuất hiện ở 3 khía cạnh: bỏ sót biến, và được đặc tả sai mô hình, hoặc được xác định đồng thời qua các biến giải thích khác.

Trong mỗi trường hợp, OLS không có khả năng cho các thông số ước lượng tin cậy. Phương pháp tổng quát để giải quyết vấn đề này là ước lượng biến công cụ, đặc biệt là hồi quy 2 giai đoạn 2SLS và ước lượng mô hình đồng thời (SEMs) là 2 phương pháp được sử dụng phổ biến nhất.

Nội dung của bài viết này tập trung vào 4 vấn đề chính:

  1. Phương pháp ước lượng IV
  2. Phương pháp hồi quy 2 giai đoạn
  3. Minh họa thực hiện trên Stata
  4. Kết quả và kiểm định

Các nội dung này sẽ lần lượt được trình bày ở các trang tiếp theo.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Next page

Bài liên quan

Back to top button