Hướng dẫn đọc kết quả mô hình EGARCH

Có nhiều mô hình chuỗi thời gian được sử dụng để đo lường sự biến động của thị trường như mô hình ARCH, GARCH…, tuy nhiên, được sử dụng nhiều hơn cả có thể là mô hình EGARCH. Để hiểu rõ hơn về EGARCH, chúng ta bắt đầu từ thành phần đơn giản nhất của mô hình, ARCH. Mô hình ARCHNội dung chínhMô hình ARCHMô hình GARCHƯớc lượng mô hình GARCH(p,q)Mô hình EGARCHGiải thích mô hình EGARCHTài liệu tham khảo mô hình EGARCH Mô hình ARCH lần đầu tiên được đề xuất bởi Engle (1982) khi mô hình hóa phương sai của phần dư trong mô hình hồi …