Hướng dẫn đọc kết quả mô hình EGARCH

Có nhiều mô hình chuỗi thời gian được sử dụng để đo lường sự biến động của thị trường như mô hình ARCH, GARCH…, tuy nhiên, được sử dụng nhiều hơn cả có thể là mô hình EGARCH. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về EGARCH, chúng ta bắt đầu từ thành phần đơn giản nhất của mô hình, ARCH.
Mô hình ARCH
Mô hình ARCH lần đầu tiên được đề xuất bởi Engle (1982) khi mô hình hóa phương sai của phần dư trong mô hình hồi quy như là một hàm tuyến tính của các độ trễ của phần dư bình phương. Một mô hình ARCH bậc m, kí hiệu ARCH(m) là một hệ hai phương trình: phương trình trung bình có điều kiện (conditional mean equation) và phương trình phương sai có điều kiện (conditional variance equation).

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button