Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Hướng dẫn đọc kết quả mô hình EGARCH

Có nhiều mô hình chuỗi thời gian được sử dụng để đo lường sự biến động của thị trường như mô hình ARCH, GARCH…, tuy nhiên, được sử dụng nhiều hơn cả có thể là mô hình EGARCH. Để hiểu rõ hơn về EGARCH, chúng ta bắt đầu từ thành phần đơn giản nhất của mô hình, ARCH. Mô hình ARCH Mô hình ARCH lần đầu tiên được đề xuất bởi Engle (1982) khi mô hình hóa phương sai của phần dư trong mô hình hồi quy như là một hàm tuyến tính của các độ trễ của phần dư bình phương. Một mô hình ARCH bậc m, …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button