Home | KTL nâng cao | Hướng dẫn kiểm định và lựa chọn ước lượng FE và RE trên Stata

Hướng dẫn kiểm định và lựa chọn ước lượng FE và RE trên Stata

Các ước lượng Fixed Effect (FE), Random Effect (RE) thích hợp sử dụng trong các mô hình bảng tĩnh tuyến với số mốc thời gian T tương đối nhỏ và không tồn tại vấn đề biến nội sinh trong mô hình. Cơ sở cho việc lựa chọn FE, RE so với Pooled OLS là sự tồn tại của các thành phần đặc trưng riêng cho mỗi đối tượng không thay đổi theo thời gian (không quan sát được). Còn việc lựa chọn giữa ước lượng FE với RE dựa trên giả thuyết về sự tương quan của các biến giải thích với thành phần đặc trưng riêng nêu trên (cơ sở của giả thuyết H0 trong kiểm định Hausman). Dưới điều kiện của giả thuyết H0 thì RE là ước lượng hiệu quả. Do vậy, chấp nhận H0 thì RE là ước lượng phù hợp, ngược lại, bác bỏ H0 thì FE là ước lượng lựa chọn (FE luôn là ước lượng tin cậy cho cả H0 và H1). Trên Stata, ước lượng FE, RE lần lượt được thực hiện bằng câu lệnh xtreg với tùy chọn tương ứng là fe và re. Ngoài ra, cũng cần phân biệt giữa ước lượng with-in (chính là ước lượng FE) và ước lượng between (tùy chọn be). Tham khảo bài viết: