Home | KTL nâng cao | Hướng dẫn xử lí biến nội sinh trên Stata

Hướng dẫn xử lí biến nội sinh trên Stata

Trong các mô hình bảng tĩnh tuyến tính thì ước lượng IV và 2SLS là hai phương pháp phổ biến để giải quyết vấn đề biến nội sinh. Biến nội sinh là biến có tương quan với phần dư (do bỏ sót biến chẳng hạn) và biến công cụ là biến đại diện cho biến nội sinh thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện là có tương quan cao với biến nội sinh và không có tương quan với phần dư. Việc lựa chọn chất lượng và số lượng biến công cụ là cơ sở của các phương pháp giải quyết biến nội sinh.

Biến nội sinh là biến có tương quan với phần dư trong mô hình ước lượng. Bên cạnh bản chất của các mối quan hệ thì một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra vấn đề biến nội sinh là bỏ sót biến. Các phương pháp phổ biến để giải quyết (xử lí) vấn đề biến nội sinh có thể kể đến như ước lượng biến công cụ (IV), hồi quy hai giai đoạn (2SLS), ba giai đoạn (3SLS)… hoặc ước lượng GMM. Nguyên tắc cơ bản để giải quyết vấn đề biến nội sinh là tìm một tập các biến công cụ để làm đại diện cho biến nội sinh trong mô hình. Theo đó, một biến công cụ phù hợp phải thỏa mãn điều kiện cần (không tương quan với phần dư) và điều kiện đủ (có tương quan mạnh với biến nội sinh). Sự khác nhau trong việc xác định tập biến công cụ và số biến công cụ được sử dụng làm đại diện cho biến nội sinh dẫn đến sự hình thành các nhóm phương pháp khác nhau. Phần nội dung này sẽ lần lượt giới thiệu biến nội sinh là gì, thế nào là biến công cụ phù hợp và hai phương pháp cơ bản để giải quyết biến nội sinh là ước lượng IV và 2SLS.

Tham khảo chi tiết: