Kiểm tra sự tự tương quan dữ liệu bảng

Stata

rên Stata sử dụng các câu lệnh xtistest, xthrtestxtpqtest để thực hiện kiểm tra sự tự tương quan trong dữ liệu bảng với nhiều ưu điểm hơn so với lệnh xtserial hay abar hiện có. Câu lệnh xtistest (và xtqptest) thực hiện kiểm tra sự tự tương quan ở bất kì bậc tương quan nào theo Inoue and Solon (2006); lệnh xthrtest chỉ kiểm tra sự tự tương quan bậc 1 (giống xtserial) của Born and Breitung (2016). Câu lệnh xtqptest có 2 tùy chọn lags()order() lần lượt kiểm tra sự tự tương quan đến bậc p và sự tự tương quan ở một bậc, k cụ thể.

Theo Pesaran and Smith (1995) thì việc bổ qua sự tự tương quan có thể dẫn đến các kết quả ước lượng không nhất quán trong các bảng động và hoặc việc thêm vào các các biến xu hướng có thể thay đổi đáng kể các tham số ước lượng

Kiểm định sự tự tương quan
Vấn đề tự tương quan trong các mô hình dữ liệu bảng phần lớn đã bị bỏ qua trong những thập kỷ gần đây (Inoue and Solon 2006), và hoặc thường bị loại bỏ bằng cách sử dụng các ước lượng chuẩn mạnh (robust) hay các sai số cụm (clustered standard errors). Tuy nhiên, theo Pesaran and Smith (1995) thì việc bổ qua sự tự tương quan có thể dẫn đến các kết quả ước lượng không nhất quán trong các bảng động và hoặc việc thêm vào các các biến xu hướng có thể thay đổi đáng kể các tham số ước lượng (Allegretto, Dube and Reich 2010; Solon 1984).

Các kiểm định sự tự tương quan có thể giúp xác định mô hình là có đáng tin cậy nhất từ góc độ thống kê để bổ sung cho các đối số dựa trên lý thuyết.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6 7Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button