Kiểm tra tính đồng nhất của hệ số trong mô hình dữ liệu bảng

Sử dụng câu lệnh xthst trên Stata

Các mô hình dữ liệu bảng truyền thống như FE, RE hay GMM đều giả định các hệ số đồng nhất hay không thay đổi giữa các đơn vị bảng. Tuy nhiên, điều này không phù hợp khi mô hình tồn tại các hệ số độ dốc thay đổi. Vậy làm thế nào để kiểm tra tính đồng nhất của các hệ số hay mô hình có hệ số thay đổi.

Trên Stata, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh xthst để kiểm tra tính đồng nhất của các hệ số độ dốc trong các mô hình dữ liệu bảng với N lớn tương đối so với T. Câu lệnh xthst thực hiện kiểm định Delta theo (Pesaran và Yamagata 2008). Giả thuyết H0 của kiểm định là các hệ số độ dốc là đồng nhất giữa các đơn vị bảng (slope coefficients are homogeneous across cross-sectional units). Giả thuyết thay thế là các hệ số độ dốc thay đổi (khác nhau hay không đồng nhất) giữa các đơn vị bảng. Việc thực hiện kiểm định Delta qua câu lệnh xthst phù hợp trong trường hợp mô hình tồn tại các vấn đề phương sai thay đổi và tự tương quan (HAC - heteroskedasticity auto-correlation) cũng như tồn tại vấn đề phụ thuộc chéo (cross-sectional dependence) giữa các phần dư trong dữ liệu bảng.

Các mô hình hồi quy dữ liệu bảng truyền thống như FE và RE, tất cả đều giả định các tham số (hệ số) của các biến là đồng nhất giữa các đơn vị bảng (cross-sectional units). Tuy nhiên, theo Pesaran and Smith (1995) thì việc bỏ qua tính không đồng nhất của các hệ số có thể dẫn đến sự thiên chệch trong kết quả. Như vậy, chỉ khi giả định về tính đồng nhất của các hệ số được duy trì thì tính hợp lệ của các kết quả phân tích mới được đảm bảo.
Phương pháp kiểm tra tính đồng nhất
Có 3 phương pháp phổ biến để kiểm tra tính đồng nhất của các hệ số là sử dụng kiểm định được đề xuất bởi Swamey (1970), Pesaran et al. (1996)Pesaran and Yamagata (2008).

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6 7Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button