KTL nâng cao

Minh họa thực hành Event Study cho nhiều ngày sự kiện

Sử dụng câu lệnh estudy mới trên Stata

Câu lệnh estudy do Pacicco et al. (2018) đề xuất để thực hiện nghiên cứu sự kiện (event study) trong trường hợp các sự kiện chung (common event) hoặc cụm sự kiện (event date clustering), nghĩa là ngày sự kiện là chung cho các chứng khoán. Đây là một hạn chế lớn của lệnh estudy bởi rất nhiều trường hợp ngày sự kiện là khác nhau giữa các công ty. Nói cách khác lệnh estudy cũ không xét đến trường hợp các sự kiện riêng rẽ ứng mỗi chứng khoán.

Bài viết này trình bày các tính năng cập nhật hữu ích của estudy như: cho phép thực hiện các event study liên quan đến các ngày sự kiện riêng ứng với mỗi chứng khoán; hỗ trợ tính toán trực tiếp từ dữ liệu giá, tùy chỉnh các đồ thị lợi nhuận bất thường tích lũy; hỗ trợ nhiều định dạng đầu vào và kết quả, cho phép rút gọn danh sách các biến qua các kí tự đại diện "-" (các biến phải được sắp xếp trước) hay "*".

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6 7 8 9Trang sau

Bài liên quan

Back to top button