Mô hình Elastic net và Ridge regression

Giới thiệu và Ước lượng với câu lệnh elasticnet trên Stata 16

Chúng ta đã tìm hiểu qua mô hình Lasso từ cách ước lượng đến đánh giá hiệu quả, đối chứng với các mẫu bên ngoài. Phần tiếp theo Vietlod sẽ đi sâu vào một dạng mở rộng của Lasso là Ridge Regression và Elastic Net. Bài viết sẽ giới thiệu ý nghĩa, các thiết lập của mô hình cũng như cách ước lượng các mô hình Elastic net và Ridge regression trên Stata 16 qua câu lệnh elasticnet.

Mô hình Elastic net
Mô hình Elastic net lần đầu tiên được đề xuất bởi Zou and Hastie (2005) là một dạng mở rộng của Lasso với thành phần hiệu chỉnh hỗn hợp của giá trị tuyệt đối được sử dụng bởi Lasso và giá trị bình phương có trong hồi quy Ridge. Các hệ số ước lượng từ Elastic net là vững chắc hơn (more robust) trong trường hợp có sự tương quan cao giữa các biến so với giải pháp Lasso.

Xem thêm: Chuyên đề về mô hình Lasso

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6 7 8 9Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button