Một số vấn đề về Lasso

Giá trị p, hồi quy Logit, Probit và Poisson

Lasso là một dạng hồi quy hiệu chuẩn, cho phép lựa chọn và ước lượng từ một tập lớn các biến trong mô hình. Lasso có thể ước lượng các mô hình tuyến tính, logit/probit và Poission như các dạng hồi quy thông thường. Tuy nhiên, không giống hồi quy thông thường, chúng ta không thấy giá trị p của các hệ số ước lượng ở phần kết quả, hoặc số biến nhiều hơn số quan sát, cũng như cách ước lượng ở các mô hình Lasso Logit, Lasso Probit hay Lasso Poisson. Bài viết bên dưới sẽ trình bày một số vấn đề về Lasso.

Xem thêm:

Giá trị p của của hệ số ước lượng
Trong các kết quả ước lượng lasso, chúng ta không tìm thấy giá trị p của các hệ số. Vậy chúng ở đâu, có cần thiết không? Lasso không quan tâm đến các giá trị p này. Mục tiêu duy nhất của nó là xây dựng một mô hình tốt để dự báo và nó cho rằng những biến lựa chọn sẽ thực hiện được mục tiêu này.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button