Ước lượng mô hình VECM theo Johasen

Mô hình VECM được sử dụng thay thế mô hình vector tự hồi quy (VAR) khi các biến có mối quan hệ đồng kết hợp (cointegrated) bằng cách sử dụng phương pháp hợp lý cực đại của Johasen (1995). Bài viết sẽ minh họa thực hành ước lượng mô hình VECM theo phương pháp Johasen (1995). Các bạn có thể tham khảo bài viết Ước lượng VECM trên Stata để tìm hiểu thêm 1 phương pháp ước lượng mô hình VECM khác.

Xem thêm: Biến đổi mô hình VAR sang mô hình VECM

Sử dụng bộ Dữ liệu thực hành VECM theo Johasen về mối quan hệ giữa tiêu dùng (cons) và thu nhập (gdp) được thu thập theo quý từ năm 1960 đến 1982. Các biến được thể hiện ở dạng logarit. Đồ thị phân bố của chuỗi thời gian gốc cho thấy một xu hướng tăng theo thời gian ở cả 2 chuỗi thu nhập và tiêu dùng. Tuy nhiên, ở đồ thị của 2 chuỗi sai phân bậc 1 (D.lncons và D.lngdp) đều có tín hiệu dừng.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button