Hệ số tự tương quan ACF – PACF

Kiểm định hệ số tự tương quan là một phương pháp phổ biến để kiểm định tính dừng của một chuỗi dữ liệu. Cùng với kỹ thuật lấy sai phân hoặc kiểm định nghiệm đơn vị, một chuỗi thời gian dừng còn được xác định qua phân tích hệ số tự tương quan ACF hay tự tương quan riêng PACF. Quá trình phân tích này thể hiện qua biểu đồ phân tán của ACF và PACF theo các độ trễ[1]. 1. Hệ số tự tương quan (ACF) Hệ số tự tương quan mô tả mối quan hệ tương quan giữa giá trị của chuỗi thời gian gốc và giá …