Ước lượng mô hình tự hồi quy ngưỡng TAR trên Stata

Hướng dẫn thực hành và phân tích mô hình hồi quy ngưỡng TAR trên phần mềm Stata qua câu lệnh xthregthresholdtest
------------------------------------------------------------------------------------------------------
. import excel TAR1604.xlsx, sheet("Data") firstrow clear
. foreach var of varlist * {
2. local varlab = `var'[1]
3. label var `var' "`varlab'"
4. }
. drop in 1
(1 observation deleted)
. quietly destring year FDI GDPG IMP EXP GCONS INF COC GE PS RQ ROL VC ENR2 ENR1 ENR3, force replace
. egen id = group(country)
. label variable id "Quốc gia . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button