Dữ liệu nghiên cứu

Dữ liệu nghiên cứu là dữ liệu thứ cấp hàng quý, từ quý I/1992 – IV/2012. Nguồn dữ liệu và cách xử lý dữ liệu ban đầu như sau:

• Tỉ lệ lạm phát của Việt Nam (\({P_t}\)): được tính thông qua chỉ số giá tiêu dùng CPI, theo cách tính lạm phát của tổng cục thống kê, được qui về kì gốc là quý I/1992 (QI/1992=100). Nguồn dữ liệu từ tổng cục thống kê.
• Tỉ giá hối đoái danh nghĩa VND/USD (\(E{R_t}\)) là tỷ lệ giá trung bình hàng quý được tính từ tỉ giá bán bình quân hàng tháng của ngân hàng ngoại thương Việt Nam. Số liệu được thu thập từ cơ số dữ liệu của NHNN. Nguồn dữ liệu từ NHNN.
• Giá nhập khẩu của Việt Nam tính theo USD (\(P{m_t}\)): được đo lường bằng chỉ số giá nhập khẩu IMP tính bằng USD Mỹ, chỉ số này được quy về kỳ gốc là quý I/1992 (QI/1992=100). Nguồn số dữ liệu từ cục thống kê.
• Giá gạo thế giới (\(RIC{E_t}\)): được đo lường bằng giá gạo xuất khẩu 25% tấm của Thái Lan đơn vị tính là USD/tấn. Số liệu thu thập từ ngân hàng thế giới.

Tất cả giá trị chuỗi dữ liệu của các biến đều được đưa về dạng logarit theo cơ số e.

Thống kê mô tả của các biến số trong mô hình được trình bày như bảng 1 số quan sát trong mỗi chuỗi dữ liệu là 84, không có quan sát bị thiếu số liệu và đảm bảo yêu cầu về cỡ mẫu. Tất cả các số liệu được chuyển hóa sang logarit theo cơ số e nhằm giảm bớt độ phân tán cao và các quan sát có giá trị bất thường, độ lệch chuẩn của các biến rất nhỏ, chứng tỏ sự biến động giữa các biến số tương đối thấp nên các chuỗi là tương đối ổn định. Cụ thể, cả 3 biến LnP, LnRICE đều có giá trị Skewness > 0 nên phân phối lệch phải, còn biến LnER có giá trị Skewness < 0 nên phân phối lệch trái. 4 biến trong mô hình nghiên cứu đều có giá trị Kurtosis < 3 cho thấy các biến này có sự biến động ít, biến thiên dao động không cao trong thời gian khảo sát nghiên cứu.

Nguồn: Nguyễn Kim Nam, Trương Ngọc Hảo, Nguyễn Thị Hằng Nga. 2014. Tác động truyền dẫn tỉ giá hối đoái đến lạm phát của Việt Nam. Công nghệ Ngân hàng, số 105, tháng 12 (2014).