Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Ước lượng mô hình GARCH-Stata

Trường hợp tổng quát mô hình ARCH chỉ bao gồm p độ trễ của phần dư. Trong nhiều trường hợp mô hình còn bao gồm q độ trễ của biểu thức phần dư. Khi đó mô hình ARCH được gọi là mô hình ARCH tổng quát, kí hiệu là GARCH(p,q). Mô hình GARCH còn có các dạng mở rộng khác như T-GARCH hoặc M-GARCH. Các mô hình này sẽ lần lượt được trình bày ở phần bên dưới. 1. Mô hình GARCH Mô hình ARCH dạng tổng quát (Generalized ARCH) viết tắt là GARCH. Mô hình ARCH bậc p với phương sai phần dư có dạng như sau: [restrict] …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button