Tổng hợp kiểm định sự kiện

Tiếp theo bài Kiểm định sự kiện, phần trình bày bên dưới sẽ lần lượt giới thiệu công thức, ý nghĩa của tất cả các kiểm định thống kê sử dụng trong nghiên cứu sự kiện.

Gọi ({L_1} = {t_1} - {t_0} + 1) là bề rộng của cửa sổ ước lượng với ({t_0}) là ngày sớm nhất (bắt đầu) và ({t_1}) là ngày trễ nhất (kết thúc) của cửa sổ ước lượng liên quan đến ngày xảy ra sự kiện.

Và ({L_2} = {t_2} - {t_1}) là bề rộng của cửa sổ sự kiện với ({t_2}) là ngày kết thúc của sự kiện trong cửa sổ sự kiện.

N là cở mẫu (số sự kiện hoặc số quan sát)

(S_{AR_i}) là độ lệch chuẩn trong phương trình hồi quy ở cửa sổ ước lượng theo phương trình:

(S^2_{AR_i} = frac{1}{M_i - 2} sumlimits_{t_0}^{t_1}(AR_{i,t})^2)

(M_{i}) đề cập đến số lợi nhuận không phải là giá trị rỗng. Độ lệch chuẩn này tương ứng với mô hình thị trường.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Next page
Thẻ

Bài liên quan

Back to top button
Close
Close