Tổng quan về mô hình SVAR

Trừ khi ma trận phương sai - hiệp phương sai của phần dư (A) là ma trận đơn vị (mô hình VAR cơ sở/đơn giản nhất) nếu không thì các phần dư trong dạng rút gọn sẽ có tương quan với nhau. Khi các phần dư có tương quan với nhau thì sẽ làm lệch kết quả phân tích IRF. Do đó, để có kết quả phân tích IRF tin cậy và hiệu quả cần thiết phải biết (ước lượng được) các phần tử của ma trận A. Và khi thực hiện điều này nghĩa là bạn đang ước lượng mô hình SVAR.

Xét một hệ thống sơ khởi (premitive form) có dạng tổng quát là:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button