Tổng quan về mô hình SVAR

Trừ khi ma trận phương sai – hiệp phương sai của phần dư (A) là ma trận đơn vị (mô hình VAR cơ sở/đơn giản nhất) nếu không thì các phần dư trong dạng rút gọn sẽ có tương quan với nhau. Khi các phần dư có tương quan với nhau thì sẽ làm lệch kết quả phân tích IRF. Do đó, để có kết quả phân tích IRF tin cậy và hiệu quả cần thiết phải biết (ước lượng được) các phần tử của ma trận A. Và khi thực hiện điều này nghĩa là bạn đang ước lượng mô hình SVAR. Xét một hệ thống sơ …