Kiểm tra tính dừng

Summary: Tầm quan trọng Một quá trình dừng (stationary process) sẽ có một trung bình không thay đổi theo thời gian (time-invariant mean) và phương sai không thay đổi theo thời gian (time-invariant variance). Ngược lại, một quá trình không dừng (nonstationary process) sẽ có một trung bình thay đổi theo thời gian, hoặc một phương sai thay đổi theo thời gian hoặc thậm chí cả hai thay đổi theo thời gian. Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng các kiểm định nghiệm đơn vị dựa trên dữ liệu bảng (gọi tắt là kiểm định nghiệm đơn vị bảng, PURT, Panel Unit Root Tests) hiệu quả hơn so …

Tầm quan trọng Một quá trình dừng (stationary process) sẽ có một trung bình không thay đổi theo thời gian (time-invariant mean) và phương sai không thay đổi theo thời gian (time-invariant variance). Ngược lại, một quá trình không dừng (nonstationary process) sẽ có một trung bình thay đổi theo thời gian, hoặc một phương sai thay đổi theo thời gian hoặc thậm chí cả hai thay đổi theo thời gian. Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng các kiểm định nghiệm đơn vị dựa trên dữ liệu bảng (gọi tắt là kiểm định nghiệm đơn vị bảng, PURT, Panel Unit Root Tests) hiệu quả hơn so …