Ước lượng SUR, SEM

Trong trường hợp tồn tại mối quan hệ đồng thời giữa các biến (biến nội sinh) trong hệ thống thì chúng ta sẽ xem xét mô hình dưới dạng hệ phương trình đồng thời. Một số mô hình đồng thời thường được sử dụng như mô hình Vector tự hồi quy trong dữ liệu bảng PVAR (Panel Vector Autoregressive), mô hình SEM (Simultaneous Equations Model). Ước lượng SUR thường được sử dụng để ước lượng các mô hình đồng thời này. Trên Stata mô hình PVAR được ước lượng bằng câu lệnh pvar và mô hình SEM được ước lượng bằng lệnh xtsur, sureg, reg3, sem hoặc gsem. …